Financial econometrics assignment

Financial econometrics assignment

STATA data file containing computer generated data on four
time series, X,y,z and w and a series newt which is a quarterly time trend running from
(l950:Ql to 1999:Q4). Assume that the series X,y,z and W are already in logs.
1. Investigate the order of integration of the series X,y,z and W, paying particular
attention to the form of test regression that you use. (5 marks)
2. Produce dynamic forecasts of X,y,z and w using an estimated VECM model for all 4
series using in-sample forecasting for the period 199oQl to 1999Q4. Now compare
the l-step ahead forecast performance of a univariate AR(2) model for AX With
forecasts of the same variable using an estimated VECM model for all 4 series using
in-sample forecasting for the period 199oQl to 1999Q4. What are the gains (if any) to
using the VECM compared to the simple time-series model for the series? Are these
gains What you’d expect? (15 marks)

-14.50275993    -1.530043006    -8.122175217    -1.956660032    21916
-14.51187515    -2.24020648    -7.872457981    -2.225475073    21916
-14.39873505    -2.170288563    -8.007760048    -2.106750011    21916
-14.21742535    -2.33504653    -8.081435204    -2.103800058    21916
-13.92595482    -2.223700047    -8.117899895    -2.268074989    21916
-14.31774998    -2.319171429    -8.468085289    -2.166409969    21916
-14.37531471    -1.919851542    -8.609794617    -2.25970006    21916
-14.40717983    -1.881685972    -8.651804924    -2.263674974    21916
-14.96535969    -1.828351974    -8.532645226    -2.208344936    21916
-14.97742462    -1.900382519    -8.539195061    -2.400465012    21916
-14.68150043    -1.804103494    -8.550365448    -2.360929966    21916
-14.52728462    -1.635601044    -8.492400169    -2.484014988    21916
-14.36007023    -1.581733942    -8.43859005    -2.460340023    21916
-13.86470509    -1.80508399    -8.383595467    -2.51747489    21916
-13.85917473    -1.480389953    -8.277319908    -2.181479931    21916
-13.48674488    -1.61788547    -8.391875267    -2.03847003    21916
-13.43309021    -1.036982536    -8.683679581    -1.696380019    21916
-13.98347473    -0.804214478    -8.661114693    -1.908929944    21916
-14.28096008    -1.27927351    -8.64124012    -2.148185015    21916
-13.74643517    -1.530099988    -8.713479996    -2.043070078    21916
-13.62243462    -1.153501511    -8.777874947    -1.863710046    21916
-13.30130005    -0.747189522    -8.697400093    -1.976979971    21916
-12.34585953    -0.934365511    -8.728010178    -1.950445056    21916
-12.10986519    -0.077505998    -8.694725037    -2.133305073    21916
-11.98903465    0.118291996    -8.517065048    -2.052289963    21916
-11.95732498    0.613966525    -8.461574554    -2.061115026    21916
-11.56301975    0.0049335    -8.508390427    -2.291244984    21916
-11.54570484    0.505329013    -8.517415047    -2.581259966    21916
-11.83208466    0.925090015    -8.481245041    -2.6026299    21916
-11.61533546    0.982654512    -8.419184685    -2.820110083    21916
-11.21407032    0.860624492    -8.746714592    -2.740225077    21916
-11.20040035    1.4755795    -8.938360214    -2.781754971    21916
-11.34470463    1.193490982    -9.093870163    -2.629445076    21916
-11.66991997    1.486914992    -9.057519913    -2.770940065    21916
-12.1733799    1.402680516    -9.278835297    -2.715694904    21916
-12.7205801    1.122884989    -9.382684708    -2.776340008    21916
-13.21825027    0.892898023    -9.40694046    -2.859765053    21916
-12.32279491    1.005462527    -9.164500237    -3.144769907    21916
-11.53337955    0.977981985    -9.414520264    -3.215169907    21916
-11.09825516    1.236968517    -9.324515343    -3.191304922    21916
-11.19622517    1.748541951    -9.245869637    -3.325944901    21916
-10.97433472    2.017317057    -9.508544922    -3.684220076    21916
-11.24654007    2.564915419    -9.541130066    -3.738549948    21916
-11.53732967    2.3910954    -9.531385422    -3.750794888    21916
-11.43966484    1.921355724    -9.542474747    -3.883285046    21916
-11.04923534    1.880594492    -9.715399742    -3.838745117    21916
-11.33345509    2.187336683    -9.769815445    -4.077040195    21916
-11.89272499    2.328834295    -9.914654732    -4.150519848    21916
-12.2502346    2.303031921    -10.21905994    -4.307720184    21916
-12.44336033    2.45124054    -10.33307457    -4.311620235    21916
-11.88719463    2.573405981    -10.29312992    -3.935719967    21916
-12.18930531    2.729248047    -10.39410496    -3.673295021    21916
-12.2712698    2.717103958    -10.1996851    -3.821799994    21916
-12.02319527    2.490706682    -10.13134956    -4.1208601    21916
-11.54183483    2.304426193    -10.12987995    -3.84572506    21916
-11.21432495    2.713939428    -10.16241455    -4.020370007    21916
-11.164505    2.732206583    -10.10571003    -4.054289818    21916
-11.04514027    2.665309429    -9.713299751    -4.463825226    21916
-10.87847042    2.917650461    -9.747989655    -4.435124874    21916
-10.40266991    2.560173035    -9.660059929    -4.598609924    21916
-9.819156647    2.83778739    -9.938830376    -4.526030064    21916
-9.412139893    3.123636961    -10.16888046    -4.714149952    21916
-10.04216003    3.838008404    -10.28798485    -4.781304836    21916
-10.87193489    4.079926491    -10.16073513    -4.87638998    21916
-10.96522522    3.435137033    -10.20765018    -4.776714802    21916
-10.99290466    3.435222387    -10.67338467    -4.872115135    21916
-11.28874016    3.264060974    -10.46401024    -4.896729946    21916
-11.79885483    3.068568468    -10.4486351    -4.998149872    21916
-11.98700047    2.744955063    -10.60925484    -4.603650093    21916
-11.75570488    2.5377841    -10.51073456    -4.509315014    21916
-11.72893524    2.456084251    -10.56671047    -5.127534866    21916
-11.86079979    2.994818926    -10.68785954    -5.340205193    21916
-12.15832996    2.569492102    -10.9416151    -5.255670071    21916
-12.73097992    2.688513994    -10.89244461    -5.272659779    21916
-13.033885    2.265777349    -10.83213043    -5.624314785    21916
-13.41753006    2.134600639    -10.72896957    -5.712214947    21916
-12.94369507    2.074098349    -10.72502995    -5.270094872    21916
-12.52295494    1.918574691    -10.71029472    -5.656485081    21916
-12.40931511    2.035866976    -10.70015526    -5.793324947    21916
-12.51047516    2.062902212    -10.50666523    -5.804944992    21916
-12.41860485    1.895998836    -10.50537968    -5.961909771    21916
-12.58934975    2.225399017    -10.37154961    -6.021170139    21916
-12.68080044    1.953127742    -10.61475468    -6.029365063    21916
-12.50860023    1.763038993    -10.47696495    -6.24766016    21916
-12.02228546    1.637994051    -10.59119034    -6.037284851    21916
-12.63133526    2.093744755    -10.61851501    -6.639699936    21916
-13.59306526    1.645311356    -10.63727474    -6.754930019    21916
-13.94768524    1.289034486    -10.36851501    -6.399525166    21916
-13.98962021    0.599886477    -10.27965546    -6.286439896    21916
-13.77252483    0.292036504    -10.53009033    -6.168990135    21916
-13.27772522    0.558386505    -10.68715    -6.316884995    21916
-13.09200001    0.845544994    -10.82756042    -6.296299934    21916
-13.3614254    1.467075944    -10.72666454    -6.299415112    21916
-13.81112957    1.662508368    -10.65903473    -6.494820118    21916
-13.79185963    1.150255442    -10.6905899    -6.713435173    21916
-13.61686039    1.015926003    -10.67636013    -6.532440186    21916
-12.93332958    0.988155007    -10.77767467    -6.749300003    21916
-12.63397503    1.616077065    -10.83244038    -7.159955025    21916
-12.71860504    1.300189495    -10.79197025    -6.955725193    21916
-13.28291512    1.600506783    -10.79763031    -7.072050095    21916
-13.97011471    1.748596311    -10.90295982    -7.014834881    21916
-13.8891449    1.479900479    -11.01177025    -6.885515213    21916
-13.52507496    1.272382498    -10.85929966    -6.550039768    21916
-13.41256523    1.489510059    -11.16617489    -6.543950081    21916
-13.39706039    1.988580346    -11.27548981    -6.436894894    21916
-13.25985527    2.157490492    -11.41565037    -6.448989868    21916
-13.45499516    1.999106765    -11.5374651    -6.311739922    21916
-13.59102535    2.209940195    -11.40021992    -6.490574837    21916
-13.60706043    2.031300545    -11.42119503    -6.431250095    21916
-13.29047966    2.120060444    -11.42660046    -6.331065178    21916
-12.58623505    2.06722784    -11.66902542    -6.134954929    21916
-12.5676651    2.757365942    -11.71399021    -6.242024899    21916
-12.54201508    2.839867115    -11.64962482    -6.423240185    21916
-12.70821953    3.049258471    -11.59998512    -6.640345097    21916
-13.32393456    2.828526974    -11.69707966    -6.801599979    21916
-13.66326046    2.629425049    -11.56006527    -6.784424782    21916
-13.44659519    2.183968306    -11.63582039    -6.726065159    21916
-12.88362026    2.194794416    -11.74656963    -7.029109955    21916
-12.61692524    2.575414419    -12.12300491    -7.249804974    21916
-12.85438538    3.073935986    -12.37464523    -7.523719788    21916
-13.63630009    2.891175985    -12.4198246    -7.399260044    21916
-14.4113102    2.62700057    -12.58207512    -7.812860012    21916
-14.68075466    2.245559692    -12.66868973    -8.012104988    21916
-14.2501297    1.732408643    -12.74992466    -8.071245193    21916
-13.86852455    2.201574802    -12.91090965    -7.967969894    21916
-13.59803486    2.684881926    -13.16371536    -8.320355415    21916
-13.94931984    3.291043997    -13.33870029    -8.292960167    21916
-14.65327454    3.473731995    -13.46380997    -8.254425049    21916
-14.70309544    2.746443033    -13.48496532    -8.325989723    21916
-14.88018513    3.061130047    -13.56507015    -8.365004539    21916
-14.77279472    2.875207424    -13.75070477    -8.357580185    21916
-14.47297478    2.734199047    -13.91025543    -8.547844887    21916
-14.8915596    3.108290911    -14.00408459    -8.571820259    21916
-15.09296513    3.739265919    -14.06859493    -8.648830414    21916
-14.81876469    3.13833189    -13.78799534    -8.722374916    21916
-14.59013462    2.739737511    -13.65747547    -8.884349823    21916
-14.61678982    3.120873928    -13.74734974    -9.048665047    21916
-14.63586998    2.924036503    -13.99579525    -9.067154884    21916
-14.88959026    3.352655411    -14.109025    -9.124239922    21916
-14.76233959    3.082838535    -14.09745026    -9.137610435    21916
-15.5117197    3.360997915    -13.98061466    -9.233869553    21916
-15.96217537    2.511845112    -14.17014503    -9.42501545    21916
-15.96761036    2.525684595    -14.13375473    -9.071805    21916
-15.90952015    2.25377059    -14.19648457    -9.245349884    21916
-16.21805954    2.255012989    -14.33847046    -8.997340202    21916
-16.14183044    2.567337513    -14.42492485    -8.975324631    21916
-16.17816925    2.691314936    -14.37465    -8.991595268    21916
-15.47197533    2.200330019    -14.55726528    -9.351984978    21916
-15.49816513    2.735842943    -14.48801517    -9.49971962    21916
-15.49243546    2.981419086    -14.66338539    -9.735549927    21916
-15.47832012    2.975399494    -14.71657467    -10.22439003    21916
-15.66546535    2.998600483    -14.74835014    -10.31649494    21916
-16.22135925    3.261654615    -14.83096504    -10.56303501    21916
-16.11400032    3.193254471    -14.8081646    -10.5499897    21916
-15.96037006    2.726021528    -15.14223957    -10.52075005    21916
-16.34767532    2.94787693    -15.18783474    -10.58094025    21916
-16.49354553    3.090965033    -15.3178854    -11.03339481    21916
-16.40084076    3.098115444    -15.41396999    -11.03685474    21916
-16.21368027    3.42512393    -15.51076508    -11.11798    21916
-15.82351017    3.378278494    -15.44626045    -11.27141953    21916
-16.45949936    3.639963388    -15.76350021    -11.49637032    21916
-17.37223053    3.410075426    -15.74147511    -10.92896461    21916
-17.38060951    2.812194586    -15.97737026    -10.96182537    21916
-17.06223488    2.881278515    -15.96596527    -11.26319504    21916
-17.05164528    3.2945714    -16.27394485    -11.46878529    21916
-16.81607056    3.281863928    -16.34477425    -11.61295033    21916
-16.89893913    3.508635044    -16.28767967    -11.55331516    21916
-16.74827576    3.188942909    -16.26112938    -11.37173462    21916
-16.97390938    3.319759607    -16.17493439    -11.3768549    21916
-16.91929054    3.177297115    -16.36886024    -11.33856964    21916
-17.04991913    3.250047445    -16.55858994    -11.22107029    21916
-17.39998436    3.798201561    -16.75901031    -11.51299953    21916
-17.45042419    3.430664539    -16.61301994    -11.47667027    21916
-17.66294479    3.557506561    -16.5677948    -11.77565002    21916
-17.72084999    3.213670969    -16.56103516    -11.96616459    21916
-17.56423569    2.997817039    -16.70369911    -12.10060024    21916
-17.93252945    2.964465618    -17.20832443    -12.31177521    21916
-18.29009056    3.298737049    -17.08670044    -12.17086029    21916
-18.11500549    2.929902077    -17.2626152    -12.37281036    21916
-17.81833458    3.202302933    -17.46479416    -12.68584538    21916
-17.81368065    3.284506559    -17.40863419    -12.93010044    21916
-17.77141571    3.573389053    -17.24067497    -12.80872536    21916
-17.90140915    3.786437035    -17.2671051    -12.92228031    21916
-17.7725544    3.801947117    -17.36295509    -12.96366501    21916
-18.15539932    3.929449558    -17.31970978    -13.0399704    21916
-17.98830986    3.543233395    -17.30346489    -13.13175011    21916
-17.61828423    3.470439911    -17.6169796    -13.25384045    21916
-17.40229034    4.007759094    -17.76651573    -13.177845    21916
-17.1594696    4.212805271    -17.70705986    -13.40844536    21916
-17.43223572    4.712456703    -17.70862579    -13.49577522    21916
-17.15363503    4.885770321    -17.92789459    -13.41543961    21916
-16.8275547    4.836814404    -18.0815506    -13.45600033    21916
-16.82766914    5.075069904    -18.2269249    -13.25494957    21916
-17.03525543    5.645431995    -18.01078987    -13.35538483    21916
-16.86375427    5.087794781    -17.97216988    -13.20510483    21916
-16.56526566    4.947042942    -18.27086067    -13.1584549    21916
-16.28609467    5.158928394    -18.29685974    -12.9480896    21916
-17.01854515    5.306776524    -18.27801514    -12.90731525    21916
-17.28639984    5.225615501    -18.52788544    -12.83911037    21916
-17.61349487    5.171410084    -18.44223022    -12.81657982    21916

PLACE THIS ORDER OR A SIMILAR ORDER WITH US TODAY AND GET AN AMAZING DISCOUNT 🙂

Get a 50 % discount on an order above $ 200
Use the following coupon code :
Stay Safe